Programa de Alta Especialización en Gestión del Riesgo de Crédito con Inteligencia Artificial y Softwares
1. Fecha de Inicio: 27 de Septiembre
2. Modalidad: En vivo Online
3. Duración: 3 meses
4. Horario: Sábado y Domingo de 4pm a 6pm
5. Horas Académicas: 250 horas
Descripción del Programa
El Programa de Alta Especialización en Gestión del Riesgo de Crédito con Inteligencia Artificial forma profesionales capaces de abordar todo el ciclo de gestión del riesgo crediticio, desde la identificación y medición de riesgos hasta su monitoreo y control en tiempo real. A lo largo del programa, los participantes aprenderán a analizar carteras de crédito,construir modelos de credit scoring con machine learning, optimizar portafolios, realizar pruebas de estrés y diseñar tableros ejecutivos en Power BI, integrando herramientas como Excel, RStudio, Python y Power BI. Con un enfoque práctico y orientado a resultados, cada módulo incluye proyectos aplicativos que permiten implementar metodologías modernas y el uso de Inteligencia Artificial y análisis predictivo para fortalecer la toma de decisiones estratégicas en instituciones financieras y organizaciones de crédito.
¿A quién está dirigido?
- Introducción a Power BI para riesgo de crédito
- Diseño de tableros de control para riesgo de crédito
- Monitoreo y seguimiento a KPIs
- Toma de decisiones y presentación ejecutiva
¿Qué aprenderás en el Programa?
- Objetivo 01: Comprender el ciclo completo de gestión del riesgo de crédito, desde la identificación hasta la mitigación.
- Objetivo 02: Aplicar modelos de credit scoring tradicionales y basados en Inteligencia Artificial para evaluar la probabilidad de incumplimiento.
- Objetivo 03: Construir sistemas de rating interno y calcular métricas clave de riesgo: PD, LGD y EAD con RStudio.
- Objetivo 04: Desarrollar modelos predictivos con Python para estimar pérdidas esperadas y no esperadas.
- Objetivo 05: Gestionar y optimizar un portafolio de créditos, midiendo riesgos de concentración y correlación.
- Objetivo 06: Implementar estrategias de mitigación de riesgo crediticio alineadas a escenarios de estrés y coyuntura macroeconómica.
- Objetivo 07: Diseñar y automatizar tableros de monitoreo en Power BI, integrando indicadores clave para la toma de decisiones ejecutivas.
Beneficios ELITEED
Temario
Módulo 1: Gestión del Crédito con Excel
- La gestión crediticia y el riesgo en el sistema financiero.
- Herramientas de evaluación financiera para el otorgamiento de créditos en empresas medianas y grandes.
- Herramientas de evaluación de Personas.
Módulo 02: Fundamentos y Estadística Aplicada a la Gestión del Riesgo de Crédito con Excel
- Fundamentos en la gestión del riesgo de crédito.
- Introducción y descripción de datos crediticios.
- Probabilidades y distribuciones aplicadas al riesgo.
- Muestreo, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.
Módulo 03: Normativa y Regulación del Riesgo de crédito
- Basilea I, II, III
- Implementación de la regulación en las entidades financieras
Módulo 04: Modelado y Medición del Riesgo de Crédito con RStudio
- Introducción a RStudio y a la preparación de datos crediticios
- Scoring crediticio con método tradicional en RStudio
- Estimación de parámetros de riesgo (PD, LGD, EAD)
- Modelos internos de calificación y rating crediticio
- Proyecto del Módulo: Desarrollo de un sistema de scoring y rating crediticio en RStudio
Módulo 05: IA y Machine Learning en Credit Scoring con Python
- Introducción a Python, recopilación y preparación de datos
- Selección y construcción de modelos de Machine Learning
- Entrenamiento, validación e implementación del modelo
- Interpretación de resultados y consideraciones éticas
- Proyecto del módulo: Desarrollo de un modelo de scoring crediticio con IA end-to-end en Python
Módulo 06: Gestión de Portafolio de Crédito con Excel y Python
- Evaluación y monitoreo del portafolio de crédito
- Riesgo de concentración y correlación de créditos
- Optimización del portafolio con Python
- Stress Testing y escenarios de riesgo
- Proyecto del Módulo: Diseño y optimización de un portafolio de créditos con Stress Testing
Módulo 07: Monitoreo y Reporting para la Gestión de Crédito con Power BI
- Introducción a Power BI para riesgo de crédito.
- Diseño de tableros de control para riesgo de crédito.
- Monitoreo y seguimiento a KPIs.
- Toma de decisiones y presentación ejecutiva.
- Proyecto del modulo:Dashboard integral de riesgo de crédito en Power BI.
Proyecto Final del Programa
- Proyecto 01: Creación de un Dashboard Inteligente de KPIs para Monitoreo Estratégico en Tiempo Real
- Proyecto 02: Análisis Temporal de Tendencias y Storytelling Dinámico con Power BI
- Proyecto 03: Desarrollo de un Dashboard Estratégico utilizando DAX Avanzado en Power BI
Docentes
Mgt. Rafael Cano Lequerica
Master in Business Administration (MBA) por el Centro Europeo de Posgrado – CEUPE, con doble certificación por la Universidad de Alcalá (España). Economista y Coach Profesional certificado por la AEApro (España).
Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión financiera, control contable y evaluación de proyectos de inversión, desarrollando estrategias orientadas a la sostenibilidad y la rentabilidad empresarial. Actualmente se desempeña como Coordinador de Administración y Finanzas, liderando la planificación estratégica y la evaluación de riesgos financieros en proyectos de diversa índole.
Su trayectoria como consultor y expositor internacional en gestión financiera y evaluación le ha permitido asesorar a empresas y organizaciones en la en la optimización de recursos, implementación de modelos de control financiero y estrategias para la gestión y mitigación de riesgos.